Il Valore a rischio (conosciuto anche come Value at Risk o VaR) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. Tale misura indica la perdita potenziale di una posizione di investimento in un certo orizzonte temporale con un certo livello di confidenza solitamente pari al 95% . È una tecnica comunemente usata da banche d'investimento per misurare il rischio di mercato delle attività che detengono in portafoglio, ma è anche un concetto più vasto che ha molteplici applicazioni.
La volatilità è la variazione che si registra nel prezzo di un titolo, solitamente misurato dalla Deviazione standard.
